Accumulation Swing Index (ASI)

Accumulation Swing Index opracowany został przez Welles Wilder, Jr w celu poszukiwania bardziej znaczących poziomów wyłamania się z trendu niż przedstawia to tradycyjny wykres cenowy uwzględniający poziomy otwarcia, zamknięcia, najniższe i najwyższe ceny. Jeżeli nałoży się go na wykres danego instrumentu główny kierunek wskaźnika jest identyczny z kierunkiem instrumentu. Linie trendu, wsparcia i oporu, które można narysować na wykresie instrumentu również podobnie kształtują się na wykresie wskaźnika.

Wskaźnik ten, używany jest w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia sygnałów tworzących się na głównym wykresie cenowym. Jeżeli poziom wyłamania z trendu ma swoje potwierdzenie na wykresie wskaźnika, sygnał taki jest bardziej wiarygodny niż w sytuacji w której tworzy się dywergencja, czyli rozbieżność pomiędzy kształtowaniem się wskaźnika oraz cen danego instrumentu.

Kalkulacja indeksu opiera się na sumie Swing Indeksu, czyli wskaźnika, również stworzonego przez Welles Wildera Jr, z tym,ze wskaźnik ten obliczany jest jedynie na podstawie dwóch okresów. Do jego kalkulacji używane są poziomy otwarcia, zamknięcia, najniższy i najwyższy poziom. Wilder tworząc ten indeks używał go głównie jako składową ASI, jednak SI sam w sobie ma również wartość dodatnią, gdyż pokazuje nam, jaka jest prawdziwa siła rynku. Wskaźnik ten porusza się w przedziale od -100 do 100, gdzie wartość powyżej 0, sugeruje, że przeważa strona popytowa, natomiast wartość, poniżej 0, że podażowa. Im wyższa wartość tym silniejsza jest przewaga byków, natomiast im niższe wartość tym większa przewaga niedźwiedzi.

Wskaźnik ten pomimo w miarę prostych sygnałów, które generuje w konstrukcji jest już bardziej złożony.

Wzór:

Accumulation Swing Index

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *