Oscylator Stochastyczny

Wskaźnik ten zaproponowany został przez George C. Lane w latach 50-tych. Jego główna funkcja polega na tym, że pokazuje poziom dzisiejszego zamknięcia w stosunku do najniższego i najwyższego punktu z badanego okresu. Wskaźnik ten porusza się w przedziale od 0 do 100. Przy silnych trendach wzrostowych wartość wskaźnika przybierać będzie wysokie wartości, gdyż dana sesji z reguły zamyka się w pobliżu szczytów z badanego okresu. Mówimy wtedy o fazie akumulacji. Fazę dystrybucji obserwujemy natomiast wtedy, gdy wskaźnik przybiera niskie wartości, a zamknięcia sesji z reguły znajdują się w okolicach najniższego punktu z badanego okresu.

Przy konstrukcji wskaźnika najczęściej oblicza się dwie linie %K, będącą wartością oscylatora stochastycznego oraz %D będącą najczęściej 3-dniową średnią %K. %D zwana jest również średnią sygnalną.

Wzór:

Oscylator Stochastyczny

n – liczba badanych sesji.( Najczęściej przyjmuje się 14)

Sposób użycia:

Jedną z technik używania tego wskaźnika jest poszukiwanie poziom wykupienia oraz wyprzedania. O wykupieniu można powiedzieć, gdy wartość oscylatora wzrośnie powyżej 80, a o wyprzedaniu, gdy spadnie poniżej 20.

Spadek poniżej 20, czy też wzrost powyżej 80 nie musi być jednak od razu sygnałem zakończenia spadków czy też zakończenia wzrostów. Trend może być jeszcze kontynuowany przez długi okres. Za sygnał kupna uważa się natomiast powrót %K powyżej 20, natomiast za sygnał sprzedaży powrót %K poniżej 80.

Kolejnym sposobem używania oscylatora stochastycznego jest poszukiwanie dywergencji, gdzie z pozytywną dywergencją mamy do czynienia wtedy, gdy nowe dołki na wykresie cenowym nie maja potwierdzenia w nowych dołkach na wykresie wskaźnika. Uformowanie się takich sytuacji jest zarazem dobrym sygnałem kupna.

Z negatywną dywergencją mamy do czynienia wtedy, gdy nowe szczyty na wykresie cenowym nie są potwierdzone nowymi szczytami na wykresie wskaźnika. Uformowanie się takiej sytuacji jest zarazem sygnałem spadków.

Za sygnał kupna można również uznać przecięcie linii %D od dołu przez %K, a za sygnał sprzedaży przecięcie linii %D od góry przez %K. Ta technika generuje jednak bardzo często błędne sygnały, dlatego nie jest najczęściej stosowana.

Przecięcie się linii %D z linią %K częściej stosuje się dla tzw. wolnego oscylatora stochastycznego. Różnica pomiędzy wolnym oscylatorem stochastycznym, a tradycyjnym oscylatorem stochastycznym ( czasami nazywanym szybkim) polega na tym, że linię %K wygładza się 3 dniową średnią kroczącą.

Wyróżnia się również pełny oscylator stochastyczny, który różni się od wolnego oscylatora stochastycznego tym, że nie ma z góry narzuconej liczby okresów wygładzenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *